1. Понимание рынка
2. Понимание работы брокера
3. Понимание принципов торговой системы
О том, как правильно построить эффективную торговую систему я, скорее всего, напишу отдельную тему несколько позже. Пока же рассмотрим первые два пункта в качестве основы для ваших амбициозных начинаний.
ПОНИМАНИЕ РЫНКА
Печальная и хорошо известная истина состоит в том, что 95% трейдеров теряет деньги. Это лишь вопрос времени. Если бы это было не так, то метро и автобусы пустовали бы в 8 утра. Кому охота плестить на работу когда гораздо легче нажать пару кнопок на киборде. По статистике, по сравнению с другими видами трейдинга, такими как фьючерсы, акции, и опционы, торговля на форексе является наименее прибыльной для индивидуального клиента. Отсутствие централизованного источника котировок для спот форекса и манипуляции брокеров не способствуют поднятию этого показателя.
Однако, фундаметнальная причина трудности успешной торговли состоит в самом устройстве финансового рынка, а именно, среди прочего, в его высокой чувствительности к любым изменениям, которые вносят в него участники. Если задуматься, то именно так и должно быть. Рынок выживает за счет своей способности аккумулировать деньги. Это уникальная саморегулируемая система, изучением которой занимаются академики. Феномен, который до конца еще понят.
Довольно часто я вижу рекламу, где говориться о форексе как о самом большом и ликвидном рынке. Не буду спорить насчет объемов, но вот насчет ликвидности сделаю небольшое замечание. Если вы являетесь клиентом брокерской конторы, то оборот огромных денежных капиталов на форексе к вам не имеет ни малейшего отношения. На быстроту исполнения заказов влияет не объем рынка в целом, как вам это пытаются подать, а количество так называемых Liquidity Providers, к которым подключен ваш конкретный брокер, потому что именно они формируют ваш рынок. Эти провайдеры обычно представляют собой серьезные банки и крупные финансовые учреждения. Чем больше провайдеров имеет ваш брокер, тем быстрее будут исполняться ваши ордера, при всех прочих равных условиях.
Далее. Многочисленные торговые системы, которые полагаются на индикаторы повергают меня в истерический смех. Вы взрослые люди, неужели вы серьезно думаете, что возможность делать деньги возникает каждый раз когда две линии пересекают друг друга? Огромное количество трейдеров во всем мире пытаются угадать в каком направлении пойдет цена и если вы один из этих чудаков, то советую подумать как следуют еще как минимум пару раз. Способность рынка мгновенно реагировать на любое изменение (как например buy или sell ордера) делает индикаторные системы весьма ненадежными, если не сказать бесполезными. При бэктестинге индикаторы смотрят в прошлое. У меня есть паршивая новость для тех, кто свято верит в результаты МТ4, TradeStation или другой аналогичной программы для бэктестинга. Если бы вход в рынок был совершен реальными, я повторяю - РЕАЛЬНЫМИ деньгами, то график и результаты тестов выглядели бы совершенно иначе. Это похоже на саму жизнь, которую мы меняем участвуя в ней и совершая какие-то действия. Разумеется разработчики систем и индикаторов хотят чтобы вы думали по другому. Им тоже нужно кормить свои семьи, поэтому они вам ни за какие коврижки не расскажут, что на свете есть гораздо более полезные занятия, чем всю жизнь слепнуть у экрана, пытаясь оптимизировать период скользящей средней или стохастика.
Вещи остаются в пропорции. Большой заказ может заметно сдвинуть цену. И маленький сдвинет ее тоже, пусть даже на небольшое количество пипсов. Но я вас уверяю, что это будет как раз то количество, при котором используемая вами торговая система, перестанет работать, потому что компьютеры маркет-мэйкеров совершенно точно знают сколько у вас денег на счету, уровни отложенных ордеров и где расположены ваши с таким трудом найденные стопы. Если это не произойдет моментально, то обязательно случится со временем.
Теперь немного насчет объемов. Я являюсь членом клуба Лондонских трейдеров, где часто слышу от какого-нибудь парня, что его прибыльная торговая система вдруг начинает проигрывать стоит только увеличить количество лотов больше определенного уровня. Надеюсь понятно что происходит. Зрячий играет в прятки со слепым. Рынок неизбежно отслеживает неблагобриятные для него отклонения и вносит необходимые изменения. Любая попытка регулярно вымораживать деньги, оптимизируя системы под графики весьма похожа на бегание вокруг своего дома, стараясь, пардон, за углом поймать свой собственный зад.
Шансы проиграть или выиграть 50/50? Ха-ха. Каждому трейдеру знакома такая ситуация – как только он входит в позицию, цена сразу же разворачивается против него. Тем, кто сравнивает рынок с казино я советую поменять очки. Единственное что имеют общего казино и форекс это то, что оба они не любят когда люди выигрывают. В отличие от рынка рулетка не имеет памяти. Она понятия не имеет о ваших предыдущих ставках, о том сколько денег у вас в кармане, когда вы собираетесь прекратить игру и т.п. Рулетка не знает и ей глубоко наплевать на действия других игроков. Рынок знает все. И активно сопротивляется участникам. Вы уже знакомы со статистикой. Все это превращает возможность выигрыша в настоящую химеру. Возможно вы назовете меня пессимистом, ведь не все так плохо в этой жизни. Может быть. Но лучше быть пессимистом и зарабатывать несколько тысяч в месяц как это делал я, чем быть оптимистом и сосать лапу или не дай бог кое-что похуже.
ОК, возьмем график любой валюты и найдем на нем свечу с длинным хвостом вниз. Такая фигура называется “hammer” (молот). Длинный хвост вниз представляет собой быстрое падение цены и затем такое же быстрое ее возвращение на первоначальный уровень. Среди опытных трейдеров данный процесс известен под названием “shaking”, что не без причины означает стряхивание. Откуда взялась такая фигура и почему это произошло? Отвечу. Достаточное количество любителей на основании своих индикаторов или интуиции пришли к выводу, что рынок пойдет вверх. Они заняли длинные позиции и установили стоплосс заказы ниже текущей цены. Разумеется компьютеры маркет-мэйкеров могут видеть выбранные уровни стопов и действовать соответственно, что и было сделано. Эти ребята по быстрому загнали цену вниз, пробили стоплоссы, вытряхнули всех участников с убыткоми и тут же обратно – все хоршо, прекрасная маркиза. Толстокожие слили деньги, вынужденно закрыв позиции по стопам, после чего выдрали у себя последние волосы, глядя как цена благополучно продолжает движение как раз в том направлении, которое они изначально правильно определили.
Рынок имеет фрактальную структуру поэтому графики выглядят похоже и формируют одни и те же фигуры на любых временных интервалах. (Если вы не знаете что такое фракталы, то сделайте поиск в Гугле) Так вы мне теперь ответьте, глядя в глаза – сколько народу во всем цивилизованном мире стряхивается подобным образом на 1мин, 15 мин, час и так далее, короче на всех торгуемых временных окнах? Вот именно. Тысячи. Это лишь один из примеров того, как рынок выкачивает деньги. Можно ли противостоять подобным негативным тенденциям не с переменным, а с постоянным успехом? Как было мудро замечено в классическом фильме: Восток – дело тонкое. Ответом могут служить нейтральные и хеджевые стратегии, которых я коснусь несколько позднее, если будет достаточный интерес к этой теме на форуме.
А пока займемся брокерами.
ПОНИМАНИЕ БРОКЕРА
Про жуликоватых брокеров форекса уже исписаны горы виртуальных страниц, а посему для начала желательно просто принять как аксиому тот факт, что эти конторы изначально созданы с целью делать деньги на клиентах. Но есть все же кое-что и позитивное, если не для вас, то для цивилизации в целом. Жадность – великий движитель прогресса и компьютерных технологий. Не верите? Это ненадолго.
На сегодняшний день MetaTrader 4 является самой распространенной платформой для торговли на форексе. По некоторым данным более 70% брокеров предлагают ее клиентам для пользования и более 90% всего объема торговли с личных счетов проводится именно через нее. Все было бы неплохо, но еще в Марте 2006 компания Meta Quotes Software, которая разработала МТ4, опубликовала статью в разделе Поддержка, где было рассказано про некую программу, которую брокер мог приобрести за дополнительную плату. Спрашивается зачем еще что-то покупать? А затем, что по заявлению производителя, программа позволяет манипулировать сделками с целью увеличения брокером своего дохода. Называется это гнусное изобретение Virtual Dealer Plug-In – весьма и весьма неприятный кусок хмм...софта, который и поныне в различных модификациях используется брокерами всего мира.
Чем знаменит этот плагин, согласно инструкциям (я переведу в общих чертах для удобства):
1. Задержка заказа до 5 секунд, что обеспечивает клиенту по возможности самую плохую цену.
Что это означает? Когда вы размещаете заказ на покупку или продажу вы ожидаете что получите цену, которую видите на терминале. Но плагин дает задержку до 5 секунд, что позволяет программам брокера проанализировать цены и выполнить заказ по самой невыгодной для клиента цене чтобы положить разницу себе в карман. Это может быть 1 или 2 пипса, а так же и 10 и 15 в некоторых случаях. Если цена сдвигается в вашу пользу, то брокер не исполняет заказ, а делает re-quote, т.е. еще раз показывает уже другую цену до тех пор пока она не пойдет куда ему надо. Помимо этого стоит упомянуть:
2. Расширение спреда между bid и ask с целью достичь уровня стоплосса и сорвать его.
3. Настройка проскальзывания цены, разница естесственно в карман.
4. Автоматическое наблюдение за гэпами (рывками цен) с тем чтобы активировать заказ по цене гэпа, а не по цене запрашиваемой клиентом.
5. Выключение, изменение или убирание отложенных ордеров во время выхода новостей.
6. Автоматическое изменение уровня стопов и лимитов перед выходом новостей, а также установка уровня, при котором платформа полностью замораживается.
7. Внезапное уменьшение плеча маржи с целью ликвидации невыгодных для брокера позиций клиента по причине якобы недостатка средств на счету.
8. И много чего еще.
В свое время я задал вопрос сотруднице Alpari U.K. используют ли они этот плагин. Ответ был – «Да, иногда». Подробностей добиться к сожалению не удалось. Понятное дело, они же не могут полностью отрицать использование, зачем тогда его иметь? Рассуждая логически, наивно было бы думать, что другие платформы не имеют аналогичных настроек. Подозреваю, что все они имеют нечто подобное, просто хорошо спрятано, такие вещи не рекламируют.
Существует великое множество способов того, как брокеры наживаются на клиентах и нет смысла перечислять их все. Я привел вышеуказанный способ просто для примера. Зарабатывать на форексе можно, если подойти к этому бизнесу как к крупной бездомной собаке – с подозрением и без иллюзий.
Хочу добавить, что Система П-ЭКС на моем сайте отношения к форексу не имеет. Будучи успешным трейдером я уже достаточно заработал чтобы позволить себе маленькое хобби, а именно – писать практические руководства по заработку в интернете.
