Коэфицент Шарпа
#1
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 07:54
#2
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:11
#3
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 07:58
#4
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 19:49
Анатолий ответьте пожалуйста, я правильно думаю про коэфицент шарпа
Так я ж не только про КШ, но и про все прочие важные коэффициенты объяснял: http://www.info-foru..._40#entry101672
Коэффициент Шарпа - измеряет доходность относительно общего риска портфеля. Большие значения соответствуют лучшим результатам. Если коэффициент Шарпа для Фонда больше, чем коэффициент Шарпа для соответствующего рыночного индекса, то эффективность Фонда выше, чем у индекса...
Коэффициент Шарпа используется для определения того, насколько хорошо доходность актива компенсирует принимаемый инвестором риск. При сравнении двух активов с одинаковым ожидаемым доходом, вложение в актив с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным...
Оганичения:
- Измерение прибыли в коэффициенте Шарпа, основанное на среднемесячной доходности (или доходности за другой временной промежуток), выраженной в процентах годовых больше приспособлено для оценки возможной результативности в следующем месяце, чем для оценки результативности на протяжении всего года. Измерение прибыли, используемое в коэффициенте Шарпа, при оценке потенциальной доходности за расширенный период может привести к большим искажениям.
- Коэффициент Шарпа не делает различий между колебаниями стоимости активов вверх и вниз. Он измеряет волатильность, а не риск.
- Коэффициент Шарпа не делает различий между чередующимися и последовательными убытками.
Обучение ИНВЕСТИРОВАНИЮ и ТРЕЙДИНГУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru
Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com
#5
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:28
Анатолий Белоусов,
читал-читал об этом коэффмцменте и не понял так и)))
он измеряет волатльность, зачем она мне нужна?
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей