Перейти к содержимому

Самая высокооплачиваемая удалённая работа!
Фотография

Коэфицент Шарпа


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 Максим инвестор

Максим инвестор

    Ученик

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPip
  • 18 сообщений
0
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 07:54

В одной из книг по пифам я прочитал,что коэфицент шарпа измеряет волатильность.следовательно,чем меньше коэфицент шарпа тем больше будет доходность при росте и соответственно больше потерь при падении.получается чем меньше коэфицент шарпа тем больше риск,а риск это плата за высокую доходность,а если человеку хочется больше рисковать,чтобы получить большую доходность,может тогда лучше искать пиф с наименьшим коэфицентом шарпа.Скажите пожалуйста я правильно рассуждаю или я не правильно понял про коэфицент шарпа?Обязательно коэфицент должен быть высоким или нет?
  • 0

На правах рекламы

#2 Артём Еремеевский

Артём Еремеевский

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 2 144 сообщений
841
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, Красноярск
  • Пол:Мужчина

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:11

Да забейте на все эти коэффициенты шарпа, альфа, бета и прочее при выборе ПИФа. В наших условиях наиболее разумно инвестировать в индексные ПИФЫ, которые наиболее точно следуют за рынком (т.е. показывают примерно ту же доходность).
  • 0

#3 Максим инвестор

Максим инвестор

    Ученик

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPip
  • 18 сообщений
0
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 07:58

Анатолий ответьте пожалуйста, я правильно думаю про коэфицент шарпа
  • 0

#4 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 809 сообщений
8 266
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 19:49

Анатолий ответьте пожалуйста, я правильно думаю про коэфицент шарпа


Так я ж не только про КШ, но и про все прочие важные коэффициенты объяснял: http://www.info-foru..._40#entry101672


Коэффициент Шарпа - измеряет доходность относительно общего риска портфеля. Большие значения соответствуют лучшим результатам. Если коэффициент Шарпа для Фонда больше, чем коэффициент Шарпа для соответствующего рыночного индекса, то эффективность Фонда выше, чем у индекса...
Коэффициент Шарпа используется для определения того, насколько хорошо доходность актива компенсирует принимаемый инвестором риск. При сравнении двух активов с одинаковым ожидаемым доходом, вложение в актив с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным...

Оганичения:

- Измерение прибыли в коэффициенте Шарпа, основанное на среднемесячной доходности (или доходности за другой временной промежуток), выраженной в процентах годовых больше приспособлено для оценки возможной результативности в следующем месяце, чем для оценки результативности на протяжении всего года. Измерение прибыли, используемое в коэффициенте Шарпа, при оценке потенциальной доходности за расширенный период может привести к большим искажениям.
- Коэффициент Шарпа не делает различий между колебаниями стоимости активов вверх и вниз. Он измеряет волатильность, а не риск.
- Коэффициент Шарпа не делает различий между чередующимися и последовательными убытками.
  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com


#5 Kost

Kost

    Ученик

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений
0
Обычный

Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:28

Анатолий Белоусов

 

читал-читал об этом коэффмцменте и не понял так и)))

 

он измеряет волатльность, зачем она мне нужна?


  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей