Так продолжаем разговор))) Процитирую
"Итог сказанного одной фразой:
Надежным ориентиром в рынке могут служить только экстремумы, рангом не ниже недельного (!), являющиеся одновременно опорными точками."
Короче, предлагаю попробовать поторговать по примитивной системе. Мое ИМХО на форексе много народу торгует по уровням. Наверное на ФР тоже, но все таки мне кажется, подчеркиваю чисто умозрительно, что на ФР большинство смотрит индюки и примитивная торговля может принести интересные результаты. Предлагаю содрать с Форексников 2 варианта. За прошлый год система принесла порядка 1000пп прибыли, или за этот год результатов пока нет только бэктестинг. Кстати замечу 1000 пунктов это не 1000 процентов, т.е конечно при безбашенной торговле можно, но при соблюдении хоть какого то риск менеджмента, это 100 процентов при довольно рискованной работе.
Итак от слов к делу! Берем схему за прошлый год.
"Схема: 1) Касание 2х недельного диапазона цены.
2) Отбой цены
3) Выставление ордера на пробой новой границы канала.
4) Стоп-лосс по исполнении – на величину АТР-26.
5) Тейек-профит по исполнении – на величину АТР-25. 6) После срабатывания уменьшаем стоп по величине свечи пробоя, если такая возможность есть (экстремум дня + 3 пункта).
7) При закрытии какого-то следующего дня дальше свечи пробоя – стоп уменьшается по экстремуму этой свечи.
Таким образом можно сразу сказать, что средний убыток будет менее среднего профита.
И также – можно сразу сказать, что все дивергенции с истинным отбоем – принесут нам убыток.
А вопрос соотношения побед-поражений – установим на опыте.
В итоге получилось, что выигрыш в пунктах, был выше чем соотношение побед поражений, т.е. управление капиталом оказалось лучше чем прогностические свойства системы.
"
Или вариант на второе полугодие. На данный момент с начала второго полугодия примерно 700пп прибыли.
ПРИМИТИВНАЯ ПРОБОЙНАЯ СИСТЕМА.
Правила:
Выставляем ордера на пробой 10-дневных экстремумов.
БАЙ: на максимум + спред. СЕЛЛ: на минимум.
При срабатывании: стоп на величину среднедневного размера свечи за
последние 25 дней (ATR-25), если не указано иного для конкретного эмитента. Тейк-профит на величину ATR-25, если не указано иного для
конкретного эмитента
При наличии тренда и большом откате - от противоположного экстремума работа на отбой с теми же стоп-лоссом и тейк-профитом. Ордер на покупку тогда ставится на минимум + спред; ордер на продажу - на максимум.
Мне больше импонирует первый вариант он тупее))). Но по нему сделок меньше- скучнее)), зато второй вариант учитывает тренд. У кого какие мнения- как будем жить?
Сообщение отредактировал mucho: 12 Октябрь 2009 - 05:48