Перейти к содержимому

Фотография

Торговля по уровням октябрь-декабрь2009


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 42

#1 mucho

mucho

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 221 сообщений
26
Очень хороший

Отправлено 08 Октябрь 2009 - 07:55

МАСД, RSI, Болинджер, сколько трейдеров смотрит на эти индикаторы? Наверное много, почти все. Все кто читал Элдера знают, что если на пике цен, МАСД не обновляет максимумы надо продавать. Получается строй индикатор и богатей. Куда пойдет рынок? А кто его знает. На горизонте больше года все понятно. Даже на бесплатном семинаре "Атона" говорили про грядущий кризис. Казалось бы что проще встал вниз, и через полгода забирай профит, встал зимой вверх забирай еще. А если ошибся? 2 сделки и обе убыточные. Активное управление в этом смысле лучше сделок много, статистики больше. А блин я полгода торговал днями и ночами, а вон сосед вложил зимой денег в ПИФ и заработал больше меня, купил и держи форева? Хех, а кто то встал в шорт на уровне РТС 800 и все ждет когда ж уйдем вниз. Наверное дождется))))......
Так продолжаем разговор))) Процитирую
"Итог сказанного одной фразой:
Надежным ориентиром в рынке могут служить только экстремумы, рангом не ниже недельного (!), являющиеся одновременно опорными точками."
Короче, предлагаю попробовать поторговать по примитивной системе. Мое ИМХО на форексе много народу торгует по уровням. Наверное на ФР тоже, но все таки мне кажется, подчеркиваю чисто умозрительно, что на ФР большинство смотрит индюки и примитивная торговля может принести интересные результаты. Предлагаю содрать с Форексников 2 варианта. За прошлый год система принесла порядка 1000пп прибыли, или за этот год результатов пока нет только бэктестинг. Кстати замечу 1000 пунктов это не 1000 процентов, т.е конечно при безбашенной торговле можно, но при соблюдении хоть какого то риск менеджмента, это 100 процентов при довольно рискованной работе.

Итак от слов к делу! Берем схему за прошлый год.
"Схема: 1) Касание 2х недельного диапазона цены.
2) Отбой цены
3) Выставление ордера на пробой новой границы канала.
4) Стоп-лосс по исполнении – на величину АТР-26.
5) Тейек-профит по исполнении – на величину АТР-25. 6) После срабатывания уменьшаем стоп по величине свечи пробоя, если такая возможность есть (экстремум дня + 3 пункта).
7) При закрытии какого-то следующего дня дальше свечи пробоя – стоп уменьшается по экстремуму этой свечи.

Таким образом можно сразу сказать, что средний убыток будет менее среднего профита.
И также – можно сразу сказать, что все дивергенции с истинным отбоем – принесут нам убыток.
А вопрос соотношения побед-поражений – установим на опыте.

В итоге получилось, что выигрыш в пунктах, был выше чем соотношение побед поражений, т.е. управление капиталом оказалось лучше чем прогностические свойства системы.
"

Или вариант на второе полугодие. На данный момент с начала второго полугодия примерно 700пп прибыли.
ПРИМИТИВНАЯ ПРОБОЙНАЯ СИСТЕМА.
Правила:
Выставляем ордера на пробой 10-дневных экстремумов.
БАЙ: на максимум + спред. СЕЛЛ: на минимум.
При срабатывании: стоп на величину среднедневного размера свечи за
последние 25 дней (ATR-25), если не указано иного для конкретного эмитента. Тейк-профит на величину ATR-25, если не указано иного для
конкретного эмитента
При наличии тренда и большом откате - от противоположного экстремума работа на отбой с теми же стоп-лоссом и тейк-профитом. Ордер на покупку тогда ставится на минимум + спред; ордер на продажу - на максимум.


Мне больше импонирует первый вариант он тупее))). Но по нему сделок меньше- скучнее)), зато второй вариант учитывает тренд. У кого какие мнения- как будем жить?

Сообщение отредактировал mucho: 12 Октябрь 2009 - 05:48

  • 0
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то х...й.

На правах рекламы

#2 mucho

mucho

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 221 сообщений
26
Очень хороший

Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:06

Надо бы начать с понедельника. Скорее всего сегодня приказ не сработает. Итак начнем.

1.GMKNO
max=3875 min=3500
Второго октября цена пробила 10дневный минимум и откатилась вверх. Ставим стоп приказ на продажу по цене 3499. Вверх впредверии грядущего обвала рука не поднимается ставить)))
  • 0
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то х...й.

#3 mucho

mucho

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 221 сообщений
26
Очень хороший

Отправлено 09 Октябрь 2009 - 22:19

Надо бы начать с понедельника. Скорее всего сегодня приказ не сработает. Итак начнем.

1.GMKNO
max=3875 min=3500 ATR26=113
Второго октября цена пробила 10дневный минимум и откатилась вверх. Ставим стоп приказ на продажу по цене 3499. Вверх впредверии грядущего обвала рука не поднимается ставить)))

Хотел проверить сработает ли заявка на шорт, поставил лимитную заявку на продажу на 3900. Не думал, что дойдет до нее. Дошло. Что ж хоть не по системе, но считаем что начали работу на отбой))).
Итак первая сделка

Выставленные заявки.
GMKNO SELL=3499

Открытые позиции.
sell по норникелю, Соответственно дневная цель 3790, стоп примерно на 4020
  • 0
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то х...й.

#4 Гость_Alana_*

Гость_Alana_*
  • Гости

Отправлено 11 Октябрь 2009 - 10:03

Хотел проверить сработает ли заявка на шорт, поставил лимитную заявку на продажу на 3900. Не думал, что дойдет до нее. Дошло. Что ж хоть не по системе, но считаем что начали работу на отбой))).
Итак первая сделка

Выставленные заявки.
GMKNO SELL=3499

Открытые позиции.
sell по норникелю, Соответственно дневная цель 3790, стоп примерно на 4020


Очень интересная ветка.И полезная.
У меня несколько вопросов ---
1.Почему именно никель?
- бумага имеет узкий free-float,чем это грозит,понятно
-одна из немногих голубых,не откорректировавшаяся хотя бы на 50% фибо ,примерно 4500
-перекупленности нет
2.Почему именно в пятницу?
-бумага вернулась в диагональный треугольник(со стопом все более менее ясно,хотя верхняя граница канала примерно 4100)
  • 0

#5 mucho

mucho

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 221 сообщений
26
Очень хороший

Отправлено 12 Октябрь 2009 - 05:17

Очень интересная ветка.И полезная.
У меня несколько вопросов ---
1.Почему именно никель?
- бумага имеет узкий free-float,чем это грозит,понятно
-одна из немногих голубых,не откорректировавшаяся хотя бы на 50% фибо ,примерно 4500
-перекупленности нет
2.Почему именно в пятницу?
-бумага вернулась в диагональный треугольник(со стопом все более менее ясно,хотя верхняя граница канала примерно 4100)

Здравствуйте!
1. Никель - нет особых причин.
а) надо было с чего то начать, вообще то планируется вести портфель по нескольким бумагам,
работаю с АТОНом, значит конкретно
" Moderator, 02.10.09, 10.40
Re:бумаги для шорта
Добрый день! В настоящее время можно шортить:
GAZP
LKOH
GMKNO
ROSN
SNGS
HYDR
VTBR
SBER"

Пока торгую только на спот рынке, наверное более правильно спекулить на срочном а на спот консервативно инвестировать, но как то все руки не доходят до срочного, недостаточно свободно владею инструментарием "смотрю на педали а не на дорогу"
Вообще то шортить по системе его не нужно было. Система у нас пробойная. Просто как я уже говорил хотел проверить как у АТОНа дела с исполнением коротких заявок. А так по идее надо было ставить стоп на покупку на пробой PC10.
И еще но это уже на уровне подсознательного. Прошлым летом схватил первого хорошего лося на норникеле :rolleyes:
2.Просто на мой взгляд как раз переломныйй момент наступил. Либо обвалится все. Либо против всех ожиданий взлетит. Ветка примитивная. Никаких индикаторов и фигур кроме экстремумов цены здесь не рассматриваю. Вот Вы то как раз можете внести в ветку немного фундамента и графического анализа))) Я буду только рад :rolleyes:

Значения стопа и профита АТР25 просто согнал с Терехова. Люди предлагайте свои варианты, рассмотрим.

И еще насчет дать прибыли расти, и коротко обрезать убытки. Например в Голубых монстрах от Рич Консалтинг выходят из рынка только по стопам, хочу привести мнение с форума ФК. Какие есть причины использовать тейк профит.

"И все таки закрываться надо по тэйкпрофиту (ТП) равному риску.

аргументы за:
- Значительно меньше просадки, а значить при том же риске можно обоснованно рискнуть большей долей капитала, и иметь больше доходность. Это легко просчитать если взять случившиеся сделки за 2005-2006 г. Большая доходность это конечно основной аргумент.
- Более ровная кривая роста капитала, Вся прибыль береться за счет небольших сделок, а значить пропуск одной двух сделок не критичен. Представьте, что вы по причине отпуска, болезни или запоя, пропустили две лучшие сделки из прошедших за прошлый год. Доходность сразу упадет до совершенно грустных значений. Если закрываться по ТП, то потеря двух-трех любых сделок не критична.
- Психологическе намного более проще. Так как нет многих пустых (паритетных сделок), а есть постоянный пусть и не очень большой рост.
При этом иметь несколько больших прибыльных сделок, психологически, тоже достаточно тяжело, Каждый день нужно нервно думать, дать прибыли расти, или поджать тугим трейлинг-стопом. И еще потом наблюдать как на откатах теряетеся 100-150 пунктов прибыли.
- Практически намного проще. Сразу после открытия, ставим два взаимоотменяемых ордена, и не нужно каждый день отслеживать позицию. а значить можно уйти в отпуск, командировку или болеть с чистой совестью.
- Методологически проще и формализованней. Сейчас выход абсолютно не формализован, Иногда аналитик применяет уровень 33 иногда 66, иногда, свои прочие знания и интуицию.
- Так как все сделки имеют доход (или убыток) примерно одинаковый, то результаты прошлых сделок можно обрабатывать статистически со значительно меньшими погрешностями. Кроме того, профит/лось примерно равен 1, и значить опять же проще обрабатывать прошлые сделки, для поределения приемлимой доли капитала рискуемой в каждой сделке.
- Сделки занимают только несколько дней, и значить иногда в течение долгой прибыльной сделки, (если отслеживтаь ее по скоростным линиям) можно успеть войти несколько раз (например по откатам на продолжение от конверта) и взять за несколько сделок почти туже прибыль, что и за весь тренд. В некоторых случаях, пока была открыта сделка, поступали сигналы в противоположном направлении, они просто игнорировались, а в принципе если эти сигналы поступали, то также с вероятность 55-60% они должны были быть положительными. То есть при взятии по ТП можно увеличить количество сделок, и следовательно увеличить прибыль.
- Использование каких либо методов манименеджмента становиться более просчитанным и прибыльным. Так как после каждой короткой сделки можно пересчитывать используемую долю капитала ( с учетом изменения депозита) можно более эфективно использовать реинвестирование.
"
  • 0
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то х...й.

#6 mucho

mucho

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 221 сообщений
26
Очень хороший

Отправлено 12 Октябрь 2009 - 09:16

----------max---- min--------ATR26 тренд
GAZP--- 186,25---167--------4,8
LKOH--- 1990-----1613,27---65
GMKNO-4050-----3500-------140
ROSN---255----- 211---------8
SNGS---28,15----24,47---0,96
HYDR--- 1,137----1,019---0,03
VTBR--- 0,0721--0,0531--0,0032
SBER--- 71------ 55------ 2,5
  • 0
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то х...й.

#7 ДеЛьФин7

ДеЛьФин7

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 157 сообщений
1
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено 12 Октябрь 2009 - 09:19

Re:бумаги для шорта
Добрый день! В настоящее время можно шортить:
GAZP
LKOH
GMKNO
ROSN
SNGS
HYDR
VTBR
SBER"

Согласен, на уровнях 1350 по ММВБ самое время для шорта,но из этого списка я бы выбрал бумаги Роснефть и Лукойл которые достигли до кризисных цен,ВТБ выше 7коп.это мечта медведя,самое время в шорт))) Сбер,Газпром и ГМК мне кажится пока рановато,т к по Сберу жду 72р Газпром 200-210р,ГМК 4100-4200р,Сургут незнаю,лично мне он вообще не интересен(только префки) ну а Русгидро лично у меня в лонге по 1,025 продавать не тороплюсь,потенциал роста у неё огромный,для шорта бумага совсем не интересна!!!
  • 0

#8 Гость_Alana_*

Гость_Alana_*
  • Гости

Отправлено 12 Октябрь 2009 - 09:55

----------max---- min--------ATR26 тренд
GAZP--- 186,25---167--------4,8

Я ненадолго.Потом поподробнее.Но несколько мыслей -
"Атон"преимущественно медведит.Я не знаю,в связи с чем даны рекомендации на шорт,но меня это несколько удивляет.
-да,рынок перекуплен,по некоторым фишкам все зашкаливает,да есть дивера даже на недельках,но это не повод открывать шорт,а только повод зафиксировать прибыль
-шорт по определению гораздо опаснее лонга,не для начальной торговли точно,для него мало одной причины,д.б.несколько
-нельзя шортить растущий рынок,а мы в восходящем тренде после месячной консолидации выход вверх на новые уровни,чего и следовало ожидать,судя по евро-баксу(кроме того,на прошлой неделе шли реальные покупки)
-если Вы торгуете по недельным уровням,то надо дождаться завершения недельной свечи,как мин.,а лучше посмотреть несколько ближайших сессий
-некоторые брокеры дают рекомендации,преследуя свои цели ,а не клиентов(засаживание в бумаги обычное дело по рекомендациям)
-да,чем вертикальнее взлет,тем быстрее точка перелома,но надо дождаться хотя бы снижения объемов и консолидации,ловить экстемумы-путь к обнулению(если не открывать позиции на чьих-то маржинах,но надо научится их видеть),если Вы еще и ставите стопы(я их держу в уме)Часто стопы выбивают(а большинство их ставит в одинаковом месте)и рынок идет в твою сторону.Половину месячного роста,по-моему мнению,сделали на закрытии коротких.
Я не знакома с тем методом,по которому Вы сейчас торгуете,хотя тоже пользуюсь недельными и месячными уровнями.Потом почитаю.Покупать сейчас рискованно,кроме некоторых бумаг,но шортить пока рано.Это мое мнение.Есть цели и у нефти,и у евры(хотя там начались интервенции,посмотрим,помогут ли) ,и у СиПи повыше.
  • 0

#9 mucho

mucho

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 221 сообщений
26
Очень хороший

Отправлено 12 Октябрь 2009 - 10:25

Алана, спасибо за участие в ветке, надеюсь совместными усилиями создадим че нить стоящее, список бумаг, это не рекомендации на шорт, а просто те бумаги по которым у АТОНа есть маржинальное кредитование. Т.к. портфель делаем спекулятивный, то надо чтобы можно было и вверх и вниз. Конечно никтоне мешает купить в лонг немаржинальную акцию, но так проще. Вести больше 10 акций запарно. Я предлжил просто "заготовку ТС" взятую с валютного рынка. Цель нашей ветки оптимизировать ее под ФР.
Мы пока так и не выбрали по какому варианту работаем(точнее какую берем за базу).
В спекулятивном портфеле без стопов не обойтись.
Пока меня самого вводит в сомнение среднедневной диапазон. Может для шортов стоит брать трех или 6ти часовки, чтобы повысить вероятность закрытия позы внутри дня.

Сейчас АТОН переходит на КВИК, что называется на самом интересном месте, вследствии чего у меня возникла небольшая неразбериха.))))) Стопы потребовали снять, так что шорт по норникелю безстоповый)))) Может буду считать его для себя стратегическим, а может прикрою, не знаю пока.
  • 0
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то х...й.

#10 mucho

mucho

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 221 сообщений
26
Очень хороший

Отправлено 14 Октябрь 2009 - 08:57

Коль сработал. Держу шорт по гамаку без стопа. посмотрим что будет дальше.
  • 0
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то х...й.

#11 Гость_Alana_*

Гость_Alana_*
  • Гости

Отправлено 14 Октябрь 2009 - 13:51

Коль сработал. Держу шорт по гамаку без стопа. посмотрим что будет дальше.

Сегодня и я небольшой взяла шорт,правда не никель.Не удержалась,но без фанатизма.Тоже уже интересно.
  • 0

#12 mucho

mucho

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 221 сообщений
26
Очень хороший

Отправлено 14 Октябрь 2009 - 17:27

Елки! Вместо торговли по системе, типичная эмоциональная торговля получается!)))) Я еще тоже подбрал шортов- пока дают.
  • 0
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то х...й.

#13 Гость_Alana_*

Гость_Alana_*
  • Гости

Отправлено 15 Октябрь 2009 - 14:38

Елки! Вместо торговли по системе, типичная эмоциональная торговля получается!)))) Я еще тоже подбрал шортов- пока дают.

Я не торгую эмоции.Только техника.Надеюсь,сегодняшнее утро не заставило закрыть позиции.
  • 0

#14 mucho

mucho

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 221 сообщений
26
Очень хороший

Отправлено 15 Октябрь 2009 - 20:51

Я не торгую эмоции.Только техника.Надеюсь,сегодняшнее утро не заставило закрыть позиции.

Нет не заставило, но и набрать как следует не решился. С банками интересно. Когда было дно, бытовало мнение, что банки не очень привлекательны для инвестиций. Теперь же бытует мнение, что банки не очень привлекательны для шортов. Вот чувствю ВТБ и СБЕР полетят, но нет уверенности. Вы что про банки думаете?
  • 0
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то х...й.

#15 Гость_Alana_*

Гость_Alana_*
  • Гости

Отправлено 17 Октябрь 2009 - 16:29

Нет не заставило, но и набрать как следует не решился. С банками интересно. Когда было дно, бытовало мнение, что банки не очень привлекательны для инвестиций. Теперь же бытует мнение, что банки не очень привлекательны для шортов. Вот чувствю ВТБ и СБЕР полетят, но нет уверенности. Вы что про банки думаете?

Не совсем поняла вопрос.Я не инвестор,а спекулянт.Для меня существует только точка входа и выхода(кстати по сберу-по моим расчетам мин.д.б.быть на 12.98 - но он туда не дошел,пришлось покупать по текущим) .Независимо шорт это или лонг,банки или другие бумаги..Стану ли я инвестором -очень хотела бы лет так на несколько.Но пока не вижу в этом смысла.Если Вы имеете ввиду фундамент и таргет инвестдомов,то я не обращаю на это внимание.Не знаю,как они это все рассчитывают,но то что Сбер сопоставим по стоимости(немного ниже) с Голдманами -лично мне не понятно(патриотов прошу не комментировать,я только про экономику).
  • 0

#16 mucho

mucho

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 221 сообщений
26
Очень хороший

Отправлено 23 Октябрь 2009 - 07:14

Коль сработал. Держу шорт по гамаку без стопа. посмотрим что будет дальше.

С этим переходом на КВИК, требовалось снять все стоп-приказы. В итоге Гамак так и остался в шорте . Убыток 500р на акцию. Держим, в принципе ММ выдержит и 100% рост.

Сообщение отредактировал mucho: 23 Октябрь 2009 - 07:15

  • 0
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то х...й.

#17 mucho

mucho

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 221 сообщений
26
Очень хороший

Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 06:17

В общем как с утренней пробежкой! хватило на два дня! :lol: Понял, что не очень ложится на ФР такая система. Во первых при пробое уровня цена может уйти так, что либо шорты запретят(надо на срочный рынок идти), либо вообще торги прикроют. Во вторых инструментарий не очень подходит. На форе как правило система 3 ордера сразу, один по уровню 2 по исполнению.

На данный момент. Вчера по закрытию удвоил лот на продажу по Норникелю. По лукойлу держу шорт- сработал психологический эффект- трудно добавить к прибыльной позиции
  • 0
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то х...й.

#18 Гость_Alana_*

Гость_Alana_*
  • Гости

Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:21

В общем как с утренней пробежкой! хватило на два дня! :lol: Понял, что не очень ложится на ФР такая система. Во первых при пробое уровня цена может уйти так, что либо шорты запретят(надо на срочный рынок идти), либо вообще торги прикроют. Во вторых инструментарий не очень подходит. На форе как правило система 3 ордера сразу, один по уровню 2 по исполнению.

На данный момент. Вчера по закрытию удвоил лот на продажу по Норникелю. По лукойлу держу шорт- сработал психологический эффект- трудно добавить к прибыльной позиции

Я насчет шортов -первый раз заметила это месяц назад-попробовала добавится при падении бумаги более 3%.И система мне дала шорт.С тех пор и практикую.Не знаю,чем это объяснить,но в разные дни дают добавлять не ко всем бумагам.Может это от брокера зависит,но теперь ясно как продавливают рынок.
  • 0

#19 Marat

Marat

    Коммерсант

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPipPipPip
  • 389 сообщений
100
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 13:31

Я насчет шортов -первый раз заметила это месяц назад-попробовала добавится при падении бумаги более 3%.И система мне дала шорт.С тех пор и практикую.Не знаю,чем это объяснить,но в разные дни дают добавлять не ко всем бумагам.Может это от брокера зависит,но теперь ясно как продавливают рынок.


Alana, каким брокером пользуетесь?
Вчера по ROSN открыл шорт на 220,7 поставил стоп-лосс на 227. Через пару часов брокер выкупил бумаги по 221,8 сделав мне убыток :lol: Хрень какая-то.
  • 0

#20 Гость_Alana_*

Гость_Alana_*
  • Гости

Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 16:35

Alana, каким брокером пользуетесь?
Вчера по ROSN открыл шорт на 220,7 поставил стоп-лосс на 227. Через пару часов брокер выкупил бумаги по 221,8 сделав мне убыток :lol: Хрень какая-то.

У меня несколько счетов у разных брокеров.Но я никогда не сталкивалась с тем,о чем Вы пишете.Даже прежде,чем закрыть принудительно-а такое и в моей практике было однажды,брокер звонит на сотовый клиенту.Иногда даже можно договорится(как было недавно с подругой - ее не закрыли наверху,а дали возможность дождаться коррекции).А у Вас беспредел.Представить не могу,что-бы кто-то тронул мои позиции.
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей